Oex Moving Average

SampP 100 Index (OEX) SampP 100 Index Exponentialbewegungsdurchschnitte Historische Quotes Downloaing Quotes. Verwenden Sie unseren einfachen SampP 100 Index Moving Average Calculator, um historische tägliche MA-Anführungszeichen für den SampP 100 Index zu berechnen. Kopieren Sie einfach das Ergebnis in eine Kalkulationstabelle und verwenden Sie es in Ihrer persönlichen technischen Analyse. Für Echtzeit-Index-Trading und Intraday-Analyse der OEX gleitende Durchschnitte verwenden unsere Index-Diagramme, wo Sie in der Lage, Index-Volumen und Indikatoren Index-Rückgang Indikatoren zusammen mit Preis zu analysieren. - Index-Notierungen und Exchange-Zitate MARKETVOLUME174 MarketVolume US-Indizes und Umtausch Quotes Durchschnitt Historical Quotes bewegen - SampP 100 Index Zwei Monate der Moving Averages (MA) die tägliche historische Quotes in der Tabelle der Anführungszeichen unten angezeigt werden. Für ältere Tagesdaten sowie für intraday exponentielle Moving-Averages Echtzeit - und historische Quotes wird empfohlen, unsere Index-Charts zu verwenden. Über Einfach In der Moving Average SampP 100 Index zitiert Tabelle oben wir einfache gleitende Durchschnitte, die durch folgende Formeln berechnet werden: MA (Summe der Nähe von N Bars) / N, wobei N Zeitraum eines gleitenden Durchschnitts (Anzahl der Takte). In unserem SampP 100 Index (OEX) (OEX) zitiert Tabelle grün gleitenden Durchschnittswert (Zitat) gibt an, dass SampP 100 Index (OEX) MA unter der SampP 100 Index (OEX) Index Preis mit dem Hinweis auf optimistische Stimmung befindet, und respektvoll rot exponentiellen (Zitat) zeigt an, dass SampP 100 Index (OEX) MA über dem Indexindex des SampP 100 Index (OEX) liegt, indem er auf Bärische Stimmung zeigt. Über Exponential Moving Average Eine exponentielle gleitende Durchschnitte durch folgende Formeln berechnet: EMA (5) (2 / (5 1)) x (Close - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (10) (2 / (101)) x (Close - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (20) (2 / (201)) x (Close - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (50) (2 / (501)) x (Close - Zurück EMA) Zurück EMA EMA (130) ( 2 / (1301)) x (Close - Previous EMA) Zurück EMA EMA (260) (2 / (2601)) Zurück EMA Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1OEX PUT / CALL RATIO - WHATS GOING ON Letzte Woche fragten mich einige Abonnenten, was mit dem OEX Put / Call Ratio vor sich ging. Sie können auf der 10-Tage-Moving-Average-Chart sehen, dass es einen scharfen Tauchgang aus dem November-Preis top. (Eigentlich ging das Verhältnis Lesung höher, aber wir kehren die Skala überverkauften Lesungen visuell intuitiver zu gestalten.) Ich überprüft, dass die Daten korrekt waren, aber ich zog eine leere, warum die Anzeige verhalten wurde, wie es war. In der Tat, I dont folgen Put / Call-Verhältnisse eng, weil ich finde, dass sie schwer zu interpretieren sind, so dass ich es auf dem Back-Brenner für ein paar Tage köcheln lassen musste, bis es zu mir kam. Jetzt werde ich verspätet erklären, was ich glaube, passiert ist. OEX-Optionen sind eines der Instrumente, die Geldmanager zur Absicherung ihres Portfolios einsetzen. Als der Markt begann im November zu korrigieren begann das große Geld begann mit OEX hebt sich auf eine sehr große Skala. Sobald die Rallye begann, ging es schnell wieder normal. Nun, in der Tat, die Dinge wieder normal, nur ein wenig, bevor die Rallye begann. Die Tabelle unten zeigt die Roh-Tagesrate (nicht geglättet als gleitender Durchschnitt). Hinweis auf dem Thumbnail-Diagramm auf der rechten Seite, wie das Verhältnis ging zurück auf das entgegengesetzte Extrem nur zwei Tage vor dem Rally Breakout aufgetreten. Ist das nicht erstaunlich Bottom Line: Die OEX Put / Call Ratio ist ein Weg, um eine Idee, was das große Geld tun, weil OEX-Optionen sind eines der Instrumente für die Absicherung verwendet bekommen. Die Tatsache, dass das Verhältnis zu solchen Extremen kam, zeigt, wie sehr es um den Fortschritt der Korrektur ging. Die Tatsache, dass dies eine bärische Stimmung des so genannten intelligenten Geldes darstellte, hätte irreführend sein können - sie neigen dazu, es richtig zu machen -, aber in diesem Fall kam ein negatives Ergebnis nicht zustande. Die eigentliche Nachricht ist, wie das negative Gefühl verdunstete kurz vor dem Markt tatsächlich begann zu sammeln. Es macht ein Wunder, was passiert, damit sie ihren Sinn ändern. Über diesen Blog: ChartWatchers ist unser kostenloser Newsletter für Interessierte in technischen Handel und Chart-Analyse. Es wird zweimal im Monat per E-Mail versandt. Dieses Blog enthält frühzeitige, Vorschau-Versionen der Artikel, die später im offiziellen Newsletter erscheinen. Um den ChartWatchers Newsletter zu abonnieren, klicken Sie hier. Abonnieren von ChartWatchers benachrichtigt werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird. Simple vs Exponential Moving Averages Bis jetzt, you8217re wahrscheinlich fragen Sie sich, die besser ist Die einfache oder die exponentiellen gleitenden Durchschnitt Erste, let8217s mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt beginnen. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt, der auf die Preis-Aktion eher schnell reagieren wollen, dann eine kurze Zeit EMA ist der beste Weg zu gehen. Diese können Ihnen helfen, Trends sehr früh (mehr dazu später), die in höheren Gewinn führen wird. In der Tat, je früher Sie einen Trend, desto länger können Sie reiten und Rake in die Gewinne (boo yeah). Der Nachteil der Verwendung der exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist, dass Sie fake out während der Konsolidierungsperioden (oh nein). Weil der gleitende Durchschnitt so schnell auf den Preis reagiert, könnten Sie denken, dass sich ein Trend entwickelt, wenn es nur eine Preisspitze sein könnte. Dies wäre ein Fall, wenn der Indikator zu schnell für Ihr eigenes Gut ist. Mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt, der glatter und langsamer ist, um auf Preis-Aktion reagieren wollen, dann eine längere Zeit SMA ist der beste Weg zu gehen. Dies würde gut funktionieren, wenn man auf längere Zeitrahmen, wie es könnte Ihnen eine Vorstellung von der gesamten Trend. Obwohl es langsam ist, auf die Preis-Aktion zu reagieren, könnte es möglicherweise sparen Sie von vielen Fälschungen. Der Nachteil ist, dass es Sie zu lange verzögern könnte, und Sie könnten verpassen einen guten Einstiegspreis oder den Handel insgesamt. Eine einfache Analogie zu erinnern, der Unterschied zwischen den beiden ist, einen Hasen und ein toirtoise zu denken. Die Schildkröte ist langsam, wie die SMA, so dass Sie vielleicht verpassen auf immer in den Trend früh. Allerdings hat es eine harte Schale, um sich zu schützen, und ähnlich, mit SMAs würde Ihnen helfen vermeiden, gefangen in Fälschungen. Auf der anderen Seite, der Hase ist schnell, wie die EMA. Es hilft Ihnen, den Anfang des Trends, aber Sie laufen das Risiko der Ablenkung durch Fälschungen (oder Nickerchen, wenn you8217re ein schläfrig Händler). Unten ist eine Tabelle, um Ihnen zu helfen, die Vor-und Nachteile von jedem zu erinnern.