Ahrens Moving Average

Glatte diese Spikes bauen einen besseren Moving Average von Richard D. Ahrens Ist es möglich, einen gleitenden Durchschnitt, dass Zickzack und Kräfte durch die gelegentliche Preisspitze minimiert finden Sie hier. S moothing Marktpreisdaten klingt wie ein einfaches Konzept, aber es ist extrem schwierig zu tun. Wir wenden gleitende Mittelwerte auf eine Zeitreihe an, um das Rauschen zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit so wenig Verzögerung wie möglich darzustellen. Daher gibt es drei Hauptelemente: Trend mdash In der digitalen Signalverarbeitung (DSP) wird dies auch als Signal bezeichnet. Noise mdash Gyrations inhärent in jedem komplexen System. Delay mdash Wie lange müssen wir warten, um eine Antwort zu bekommen. Bewegungsdurchschnitte wirken im wesentlichen als Tiefpassfilter, dh sie sollen das hochfrequente Rauschen glatt machen und das niederfrequente Signal für uns sehen lassen. Das Problem ist, dass große Preisänderungen die Glättungsfähigkeit der kurzfristigen Durchschnittswerte überwältigen können und die langfristigen Durchschnittswerte so viel Verzögerung einführen, dass die Antworten von der begrenzten Verwendung durch die Zeit, die wir sie erhalten, sind. IST ES EIN OPTIMALER DURCHSCHNITT Ein 200-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) macht einen wunderbaren Job, sich von Lärm zu befreien, aber Sie müssen 100 Tage warten, um eine Antwort zu erhalten. Ein 11-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt bekommt eine Antwort mit nur fünf Tagen Verzögerung, aber tut nicht viel, um den Lärm zu stillen. Sie können sehen, warum seine schwierig zu glatten Preisdaten ABBILDUNG 1: POWER LAW DISTRIBUTION. Marktpreisdaten haben häufig, große Sprünge. Manchmal wird der Preis springen, so dass eine beträchtliche Lücke, und dann Lücke zurück auf die vorherige Ebene ein paar Tage später. Mittelwerte waren ursprünglich dazu bestimmt, mit vernünftig gut erzogenen Daten zu arbeiten. Lehrer der Mathematik und Statistik im Allgemeinen warnen ihre Schüler, dass mit einem Durchschnitt ist nicht nützlich für jede Art von Daten. Ein Durchschnitt gibt immer eine Antwort, aber wenn die Daten schlecht benommen sind, ist die Antwort möglicherweise nicht sehr nützlich. HellipContinued in der Oktober-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Oktober-Ausgabe 2013 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2013, Technische Analyse, Inc. Stock Commodities V. 31:10 (26-30): Build A Better Moving Average von Richard D. Ahrens Produktbeschreibung Build A Better Moving Average von Richard D. Ahrens Glatte diese Spikes Ist es möglich Einen gleitenden Durchschnitt zu haben, der Zickzack und Macht durch die gelegentliche Preisspitze minimiert. Smoothing Marktpreisdaten klingt wie ein einfaches Konzept, aber es ist extrem schwierig zu tun. Wir wenden gleitende Mittelwerte auf eine Zeitreihe an, um das Rauschen zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit so wenig Verzögerung wie möglich darzustellen. Es gibt also drei Hauptelemente: Trend In Digitalsignalverarbeitung (DSP), dies wird auch als Signal bezeichnet. NoiseGyrations in jedem komplexen System. DelayHow lange müssen wir warten, um eine Antwort zu bekommen. Bewegungsdurchschnitte wirken im wesentlichen als Tiefpassfilter, dh sie sollen das hochfrequente Rauschen glatt machen und das niederfrequente Signal für uns sehen lassen. Das Problem ist, dass große Preisänderungen die Glättungsfähigkeit der kurzfristigen Durchschnittswerte überwältigen können und die langfristigen Durchschnittswerte so viel Verzögerung einführen, dass die Antworten von der begrenzten Verwendung durch die Zeit, die wir sie erhalten, sind. Gibt es einen optimalen Durchschnitt Eine 200-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) macht einen wunderbaren Job loszuwerden Lärm, aber Sie müssen 100 Tage warten, um eine Antwort zu bekommen. Ein 11-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt bekommt eine Antwort mit nur fünf Tagen Verzögerung, aber tut nicht viel, um den Lärm zu stillen. Sie können sehen, warum seine schwierig zu glatten Preisdaten Mittelwerte waren ursprünglich gedacht, mit vernünftig gut erzogenen Daten zu arbeiten. Lehrer der Mathematik und Statistik im Allgemeinen warnen ihre Schüler, dass mit einem Durchschnitt ist nicht nützlich für jede Art von Daten. Ein Durchschnitt gibt immer eine Antwort, aber wenn die Daten schlecht benommen sind, ist die Antwort möglicherweise nicht sehr nützlich. Marktpreisdaten sind besonders problematisch, da sie nicht normal verteilt sind. Diskontinuitäten (plötzliche Sprünge im Preis) passieren häufig, und die plötzlichen Sprünge im Preis neigen dazu, bewegte Durchschnitte zu überwältigen und unerwünschte Verzerrungen in ihren Ergebnissen zu verursachen. Marktpreisdaten folgen einer Potenzgesetzverteilung, die auch als Laplace-Doppelexponentialverteilung bekannt ist, was bedeutet, dass sie häufige große Sprünge hat (Abbildung 1). Dies wurde bereits 1915 von Wesley Claire Mitchell und später von Benoit Mandelbrot in den 1960er Jahren dokumentiert. Diese Preisunterbrechungen stellen eine besondere Art von Lärm dar, und von Zeit zu Zeit kann es ein bedeutendes Problem sein. Manchmal wird der Preis springen, so dass eine beträchtliche Lücke, und dann fällt es zurück auf die vorherige Ebene ein paar Tage später. Andere Zeiten, wird es nach oben oder unten und einfach bleiben auf der neuen Ebene. FÜR DIESE BESTELLUNG ARTIKEL SEPARATY: Hinweis: 2.95-5.95 Artikel sind nur im PDF-Format. Eine Kopie des Artikels wird nicht ausgehändigt. Klicken Sie bei der Kasse auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen, um sofort Ihren Artikel zu erhalten. STOCKS COMMODITIES wird per Post verschickt. Nach der Zahlung für Ihr Abonnement bei store. traders Benutzer können die SC Digital Edition in den Abonnenten Abschnitt auf Traders. Better gleitenden Durchschnitt --how, um es zu bekommen Build A Better Moving Durchschnittliche Details Eltern Kategorie: Featured Artikel Kategorie: Indikatoren Geschrieben von Richard D Ahrens Smooth Those Spikes Ist es möglich, einen gleitenden Durchschnitt, minimiert Zickzack und Kräfte durch die gelegentliche Preisspitze finden Sie hier. Smoothing Marktpreisdaten klingt wie ein einfaches Konzept, aber es ist extrem schwierig zu tun. Wir wenden gleitende Mittelwerte auf eine Zeitreihe an, um das Rauschen zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit so wenig Verzögerung wie möglich darzustellen. Es gibt also drei Hauptelemente: 1) Trend In Digitalsignalverarbeitung (DSP), dies wird auch als Signal bezeichnet. 2) Noise Gyrations inhärent in jedem komplexen System. 3) Verzögerung Wie lange wir warten müssen, bis wir eine Antwort erhalten. Bewegungsdurchschnitte wirken im wesentlichen als Tiefpassfilter, dh sie sollen das hochfrequente Rauschen glatt machen und das niederfrequente Signal für uns sehen lassen. Das Problem ist, dass große Preisänderungen die Glättungsfähigkeit der kurzfristigen Durchschnittswerte überwältigen können und die langfristigen Durchschnittswerte so viel Verzögerung einführen, dass die Antworten von der begrenzten Verwendung durch die Zeit, die wir sie erhalten, sind. IST ES EIN OPTIMALER DURCHSCHNITT Ein 200-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) macht einen wunderbaren Job, sich von Lärm zu befreien, aber Sie müssen 100 Tage warten, um eine Antwort zu erhalten. Ein 11-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt bekommt eine Antwort mit nur fünf Tagen Verzögerung, aber tut nicht viel, um den Lärm zu stillen. Sie können sehen, warum seine schwierig zu glatten Preisdaten Rest des Artikels nicht verfügbar ist. Es lohnt sich, herauszufinden, was Richard d Ahrens tatsächlich gesagt, wie man den Job zu erledigen. Dinge, die von Traders Verwendung 20,50.200 bewegten Durchschnitten für kurz-, mittel-und langfristig zu denken. Wie über das Überprüfen eines 50ma nach 25days, um ein zuverlässiges Resultat zu erhalten oder versuchend, den geräuschfreien Preis durchschnittlich nach 50days zu überprüfen, wenn man einen 100-Tage-gleitenden Durchschnitt verwendet. Es hängt vom Händlerzeitrahmenwahl ab. Sicher nicht eine Zone für Daytraders. Oder es kann eine Möglichkeit für diejenigen, die über 30minute oder 60minute Zeitrahmen. Zuletzt bearbeitet von ford7k 11. Oktober 2013 um 06:09 Uhr. Re: Better moving average --how to get it Egal was glättend Algo wir verwenden, wird es dem Preis folgen. Der oben genannte Artikel (Teil, der verfügbar ist) spricht über 2 Dinge, die Beseitigung von Rauschen (dh Glättung) und Verzögerung (dh Lag), aber es gibt tatsächlich 3 Dinge, die mit einer MA 1. Smoothing 2. Lag 3. Overshoot Versuchen Sie mit Linear Regression Um zu überprüfen, was es bedeutet, durch Überschwingen. Von den frei verfügbaren auf Amibroker HMA wäre die beste, die an dem Preis hält die Richtung mit minimalen Verzögerung und Überschwingen und gute Glätte hält. Von proprietären Jurik soll gut sein. Aber kein Glättungsfilter (d. h. gleitender Durchschnitt) kann zwischen einem Pullback und einer Umkehrung unterscheiden. Nur um den Geist zu befriedigen kann man verschiedene Tricks verwenden. Wie unter Verwendung einer variablen Periode zum Erzeugen des MA, z. B. Verwenden Sie größere Nummer für den Zeitraum, wenn es eine niedrige Volatilität oder Volumen gehandelt wird niedrig oder mit schneller Glättung, wenn der Bereich ist groß.